Stage + GOM 을 이용한 델타헷지 가능할까요?
글쓴이 : 펜블렌 조회수 : 962 작성일 : 2020-08-28
1번첨부 : 없음 2번첨부 : 없음 3번첨부 : 없음

관련 내용들을 찬찬히 읽어보니 대다수 시스템트레이딩 플랫폼(예스트레이더, 시그널메이커 등등) 에서 불가능했던 합성포지션의 델타헷지를 수행하는 작업이 가능할것 같습니다.

혹시 아래와 같은 로직의 예제코드를 제공해 수 있을까요?


장단기 이평선이 크로스 날때마다

계좌내의 선물옵션의 매수매도 계약들로 만들어진 합성 포지션의 총 델타를 구하여

미니선물의 적정량 매수/매도하여  델타를 중립으로 맞춘다.



gosuM 안녕하세요. 고객님.
원하시는 코드는 현재 제공할 수 없습니다. 양해부탁드립니다.
감사합니다. (2020-09-08)

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