델타/쎄타등 그릭이 너무 심하게 차이가 나는데요?
글쓴이 : 거래자 조회수 : 580 작성일 : 2020-06-18
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안녕하세요.

GOM에 의해 수신된 옵션들의 델타/쎄타등 그릭값을 보니 현실과 좀 다른것 같아...

고수 그리고 유안타증권 티레이더 화면을 열어서 3개의 그릭을 비교해봤습니다.


근데 GOM에 의해 받은 값은 고수와도 차이가 많이나도 티레이더와도 차이가 많이 납니다.

그냥 그렇다고 넘어가기는 차이가 너무 나서 현실성이 크게 떨어지는 수준이고요...


이게 예전에 어디 환경설정에서 내재변동성 같은걸 설정하면 바뀌는 거였던가요...

GOM을 사용해온지 오래되었는데 기억이 가물가물하네요.


아니라면 현재의 그릭값은 현실성이 너무 떨어집니다.

예컨대  30930277 같은 경우 오늘이 위클리 옵션 만기일이어서 현재가 0.01 이하에

거의 가치가 없는 수준인데 GOM에서는 쎄타가 매우 크게 나오고...


또한 그냥 7월물 풋옵션 277 같은 경우도 고수나 티레이더의 화면과는 차이가 많이 나구요.

현재로서는 쓰기가 어려운 정도인데 뭐가 잘못된 건지 알수 있을까요?

∑Enter 안녕하세요. 고객님
곰에서 그릭스 설정은 GxSymbolStore.SetGreeksParam 메소드를 사용하시면 됩니다.
ex) GxSymbolStore.SetGreeksParam (igcCalDate, 0, -1, -1)
달력일수 기준, K200지수만사용, 내재변동성, 내재변동성 사용

파라미터에 대한 자세한 설명은 곰구조도에서 확인하시기 바랍니다.
감사합니다. (2020-06-18)

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