문의드립니다.
글쓴이 : 케초보 조회수 : 3356 작성일 : 2011-11-07
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선물과 옵션에 대해서 각각

5일 이평이 20일 이평 위이고 호가 총잔량이 매수가 많고 호가총건수가 매수가 많으면 매수
5일이평이 20이평 아래로 가면 청산

이 식 짜주세요.

스테이지 안녕하세요. 케초보님.
현재 스테이지에서 호가 총잔량과 호가 총건수 데이터는
STage - GOM을 통해 제공하고 있습니다.
STage - GOM은 실시간 트레이딩에 특화되어 있어,
현재로서는 호가총잔량과, 호가총건수를 활용하실 때
백테스트가 불가능합니다. 이 점을 유의하시기 바랍니다.

또한 STage-GOM 사용과 관련한 자세한 사항은 공지사항의
[STage - GOM 사용도움말 배포 안내]를 살펴보시기 바랍니다.

우선 첫번째로 5일 이평이 20일 이평 위일때 매수하고
5일 이평이 20일 이평 아래로 갈 때 청산하는 부분입니다.

bCrossUp = MA(C,5) Cross Over MA(C,20)
bCrossDn = MA(C,5) Cross Under MA(C,20)

If bCrossUp Then
Buy 1 contract next bar at market
End If

If bCrossDn Then
ExitLong
End If




다음은 STage-GOM을 사용하여 호가 총잔량, 호가 총건수를 사용하여
매수호가 총잔량 > 매도호가 총잔량, 매수호가 총건수 > 매도호가 총건수 를
적용한 것입니다.

Object(NoReAlloc): oGom(DLL("STage_Root", "GosuGOM.dll", ""))

Var(NoRecover, NoReInit): xbFirst(True),
GxServer(0), GxSymbolStore(0), GxSymbols(0),
Futures(0), Quote(0),
gSellQtys0(0),
gBuyQtys0(0),
gSellCnts0(0),
gBuyCnts0(0)

/*-- 곰객체, 변수 값 저장 -----------------------*/
If xbFirst Then

GxSymbolStore = oGom.GetObject(GxServer, 4)
Futures = oGom.GetObjectByStr(GxSymbolStore, 0, "101FC")
Quote = oGom.GetObject(Futures, 36)
gSellQtys0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 0, 3)
gBuyQtys0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 6, 3)

gSellCnts0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 0, 4)
gBuyCnts0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 6, 4)

oGom.RegEvent(Quote, 1, 0)

xbFirst = FALSE

End If


/*-- Quote이벤트 업데이트 -----------------------*/
If oGom.EventObject = Quote And oGom.Event = 1 Then

gSellQtys0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 0, 3)
gBuyQtys0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 6, 3)

gSellCnts0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 0, 4)
gBuyCnts0 = oGom.GetObjectValEx(Quote, 6, 4)

End If




/*-- valueX 변수에 곰변수 값을 저장 -----------------------*/

// 매도 총잔량, 매수 총잔량
value1 = gSellQtys0
value2 = gBuyQtys0

// 매도호가, 매수호가 총건수
value3 = gSellCnts0
value4 = gBuyCnts0




bCrossUp = MA(C,5) Cross Over MA(C,20)
bCrossDn = MA(C,5) Cross Under MA(C,20)

If bCrossUp And value2 > value1 And value4 > value3 Then
Buy 1 contract next bar at market
End If

If bCrossDn Then
ExitLong
End If


감사합니다. (2011-11-08)

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