해외 상품 선물 훑어보기 - NYMEX Crude Oil (2)
글쓴이 : Ultra Risk 조회수 : 7741 작성일 : 2011-02-28
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안녕하세요.

 

지난 글에서 NYMEX Crude Oil 선물 거래 시간에 대해 언급해 봤는데 그에 대해 더 자세히 알아 보도록 하겠습니다.

앞으로 NYMEX Sweet Light Crude Oil 선물을 약칭 ‘CL’로 부르겠습니다.

시간은 별 언급이 없는 경우 미국 동부 시간으로 이해하시면 되겠습니다.

 

  

그림은 4월 인도분 CL 11 02 24 5분챠트 입니다. 앞 시간대에 18:00 에 점선이 그려져 있는데 이 시점은 새로운 세션 시작 시간 입니다. 한국, 일본 주식 시장이 개장하는 시점 부근 이고요. 실제 이 때 매매가 가능하지만 보시다시피 거래량이 별로 없는 것을 알 수 있습니다. 그러다 시간이 지나서 유럽 금융시장이 시작되는 미국 동부시간 03:00 시 정도에는 거래량이 늘어나기 시작합니다. 이 시간 이후에는 호가갭이 1-2 틱 사이로 좁혀집니다. 그리고 시간은 흘러 NYMEX FLOOR OPEN 시간인 09:00 시에는 거래량이 급속하게 증가됩니다. 거래가 진행되고 마무리되는 14:30 에도 거래량이 급속하게 늘어납니다. 보통 NYMEX FLOOR 개장 직후 30, 폐장 직전 30분 거래량이 제일 많습니다. 원유 재고 발표일의 발표 시간이나 미국 각종 경제지표 및 FRB의 금리결정등 기타 불규칙적인 이벤트 시에도  거래량이 폭발하지만 그 것은 예외로 두고 이 부분은 추후에 언급하겠습니다. 고로 거의 24시간 거래는 가능하지만 거래 활성도가 시간대마다 많이 틀리기 때문에 본인 트레이딩 전략에 맞는 시간대를 찾아야 하겠습니다.

 

 


위에 첨부한 그림은 ‘CL’의 월물 목록입니다. ‘CL’은 앞으로 5년치의 매달 연속적인 월물들이 존재 합니다. 그 이후 9년까지는 JUN, DEC만 존재합니다. 그러면 엄청 많은 월이 존재하겠죠? 위의 그림을 보면 KOSPI200 선물과는 달리 원월물에도 상당한 거래량과 미결제약정이 존재하는 것을 알 수 있습니다. 엑손모빌과 같은 대형 원유 메이저도 헤지 목적으로 시장에 참여하고 스프레드 시장 및 전략도 활발하기 때문인 것으로 보입니다. 그래도 최근 월물이 거래량이 제일 많고 거의 5십만 건에 달합니다. 최근 중동사태로 인하여 변동성이 높아져 5십만건의 거래량이 나왔지만 보통은 3십만건대를 유지하다 변동성이 폭발하는 날에는 4십만건대의 거래량이 발생 됩니다.

 NYMEX 에너지 상품군들의 2 25일 거래 레포트는 CME 홈페이지

http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=dailybulletin 에서 얻을 수 있으며 25일치 레포트를 첨부하겠습니다.

 



위에 첨부한 사진은 ‘CL’ 월물의 만기, 실물인수일 테이블 입니다.

APR2011 CLJ11의 만기일은 3 22일 이며 최초 실물인수 통지일(FND) 03 24일이고 인도는 4월 중에 일어납니다. 실제 실물인수 하실분들은 안 계실 테고 여기서 중요한 점은 제 경험상 휴일을 제외하고 만기일 2일이나 3일전에 최대 거래량 월물이 변경된다는 것입니다. MARKET 주문을 사용하시는 분들은 최대 거래량 월물을 거래해야 슬리피지를 줄일 수 있기 때문에 만기일이 다가오면 4일전부터 해서 거래량을 체크해서 롤오버를 결정하셔야 합니다.

그리고 Product Code 를 보면 ‘CLH11’, ‘CLJ11’ 이라고 나왔는데 ‘CL’(Nymex crude oil) + ‘J’ (4월 인도분) + ‘11’(11) 이라는 의미입니다. 보통 미국에서 통용되고 있는 미국 월물코드는 다음과 같습니다.

 

‘F’, ‘G’, ‘H’, 1-3

‘J’, ‘K’, ‘M’ 4-6,

‘N’, ‘Q’, ‘U’ 7-9

‘V’, ‘X’, ‘Z’ 10-12

 

그래서 6월 인도 분 COMEX GOLD(GC) ‘GCM11’ 입니다.

 

다음에는 가격에 영향을 미치는 요인이나 드라마틱 했던 순간을 얘기해 볼 예정입니다.

MarketCraft open outcry volume이면 객장에서 막 소리치고 종이 집어던지는
트레이더 거래량으로 보이는데 빈깡통만 요란한거로 보입니다. ㅋㅋ
거래량이 세가지로 잡히는게 신기하군요. ^^ (2011-02-28)
Ultra Risk 그 친구들도 막상 선물은 정규화 되어 있기 때문에 컴퓨터로 Globex에 내는게 빠르겠죠. 추측을 해 보면 난리치고 하는 건 장외 옵션 거래나 스왑등 특수한 거래 때문에 그러는거 같습니다. (2011-02-28)

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