해외 상품 선물 훑어보기 - COMEX GOLD(3)
글쓴이 : Ultra Risk 조회수 : 5978 작성일 : 2011-07-06
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안녕하세요. Ultra Risk 입니다.

 이번 시간에는 COMEX GOLD 상품을 수치적으로 분석한 결과를 올려보고 이에 대해 말씀 드려 보겠습니다.

 

위 자료는 2003년부터 최근까지 분석한 자료 입니다. 하루 일일의 변동성 및 거래량을 연도별로 평균을 내 보았습니다. 우선 data count 에 대해 설명 드리면 분석 대상이 되는 일자의 수 입니다. CME Globex 에는 휴일이더라도 완전 쉬지 않고 일부 시간이 운영되는 몇 개의 휴일이 있는데 이 날들은 제외 했습니다. 테이블을 보면 최근 평균적으로 1년에 250 일 정도 매매가 이루어 지는 것을 알 수 있고 그 일자는 최근들에 약간씩 늘어난 것으로 알고 있습니다. 이제 한국도 마지막 날 하루 만 쉬는 것 처럼 CME 도 거래일 및 시간 들을 늘릴려고 노력 중 인 거 같습니다.

 마지막 열인 ‘vol avg’ 일일 평균 거래량으로서 2006년 이후에 급속하게 늘었고 현재는 12,3 만건의 거래량을 보여 주고 있습니다. CBOT‘ZG’ 라는 GOLD 상품이 있는데 그 상품의 거래량이 빠져 나와 COMEX ‘GC’로 많이 이동을 했습니다. 저도 처음에는 ‘ZG’를 거래 했는데 차츰 줄어드는 유동성으로 인하여 저도 ‘GC’ 로 갈아 탔습니다. 2003, 2004, 2005, 2006 년을 보면 현재보다 거래량이 상당히 낮은 것을 알 수 있는데 이 때의 데이터는 과연 지금 이 후 미래를 예측하는데 있어 도움을 줄 지 모르겠습니다. 과거 표본 데이터가 많으면 많을 수록 좋지만 저 같으면 이 때 데이터는 빼고 하겠습니다.

 그리고 ‘CO/HL’ 에 설명 드리면 ‘CO’는 당일의 시-종가 ‘H-L’은 당일의 고-저가 입니다. 고로 CO/HL 의 시종가/고저가 이며 이 수치가 높으면 장 시작해서 장 끝날 때까지 한 쪽 방향으로 가격이 움직였음을 의미 합니다.  최고는 1을 넘지 않겠구요. 이 수치가 높으면 데이 추세 추종 거래자들에게 좋았음을 의미 합니다.  그런데 이 수치는 거래량의 증가와 함께 계속 낮아지고 있습니다. 거래 참가자들이 많아 지고 돈이 몰리면서 장 중 오르락 내리락 하면서 혼조세를 보이는 일이 많아짐을 의미합니다.

 ‘H-L avg’ ‘C-O avg’는 일일 고-저 가격 차이, -종 가격 차이 입니다. ‘GC’ 0.1 1틱 이므로 ‘H-L avg 10 이면 하루 고-저가의 차이는 100틱 이었다는 것을 의미 합니다. 2006, 2007  년 거래량이 늘어나면서 증가하는 일일 움직이는 tick 수는 늘어나는 일일 변동성을 의미 합니다. 특히 2008년 같은 경우 상품시장의 폭발, 금융위기 등으로 일일 변동성이 급증하는 것을 보실 수 있습니다. 미래를 예측하고자 과거 데이터를 분석할 때 2008년 데이터가 포함이 되어 있다면 2008년 이 때의 특이한 장세를 감안해서 전체를 보셔야 하겠습니다.

 

 ‘H-L % avg’, ‘C-O % avg’ 등은 일일 움직인 정도를 퍼센트로 나타낸 것인데요. 2008년 금융 위기 이후로 줄어드는 것을 보실 수 있습니다. 일일 변동 TICK 수는 비슷하지만 퍼센트 수치가 떨어진 것은 ‘GC’ 의 가격대가 올라갔기 때문입니다.

 

 



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