단상(短想) - 짧은 생각
글쓴이 : quixote 조회수 : 6248 작성일 : 2010-02-03
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안녕하세요? 얼마 전부터 매매일지를 올리고 있는 키호테입니다.
게시물 건수를 확인해 보니, 어저께까지 65번 매매일지를 올렸더라구요.
어느새 3개월, 시간이 참 빠릅니다.
흘러가는 시간에 비해 이문(利文)이 쌓이는 속도는 더디니,
누구나 그렇겠지만 답답한 마음을 다스릴 수 밖에 없는 것 같습니다.

부담없이 매매일지를 게재할 수 있는 여건을 마련해 주시는
고수 사이트 관계자분들께 감사 드린다는 말씀을 드리고 싶고,
저로서는 오랜만에 오전 시간이 한가해서
두 가지 짧은 생각을 올려 보고자 합니다.

1. MDD와 최대거래계약수 분배

제목은 거창하지만, 깊이 있는 내용은 아닙니다..
예를 들어, 6000만원 당 1계약을 거래한다는 원칙을 갖고 있는
어떤 Kospi200 선물 트레이더가 있으며,
이 트레이더가 감당할 수 있는 MDD는 계좌평가금액 최고 시점 대비 -25%라고 가정해 보겠습니다.
이 경우, 이 트레이더가 거래를 개시할 수 있는 최소 자금은 8000만원입니다.
왜냐하면 만약 6000만원으로 거래를 시작하여 첫날 손실이 발생한다면,
거래 이틀째인 다음날 스스로 세운 원칙을 어기게 되기 때문입니다.

그리고 동일한 논리로 거래계약수 산정에 고민이 생기는 경우가
거래계약수를 늘릴 때입니다.
만약 8000만원으로 거래를 시작하여 트레이딩이 계속 순탄하다면,
어느 덧 계좌평가금액은  1억2000만원이 될 것입니다.
과연 이 때 거래계약수를 2계약으로 늘려도 되느냐? 하는 문제에서
저의 사고방식으로는.. 조금 깊이 생각해 봐야 한다고 생각합니다.
어느 날 계좌평가금액이 1억2100만원이 되어 다음 날부터 2계약으로 거래하기 시작했다고 가정해 보겠습니다.
그런데 다음 날 200만원 손실이 발생해서 계좌가 1억 1900만원으로 다운됐습니다.
이 때 1계약으로 거래하는 것이 맞느냐? 계속 2계약으로 거래하는 것이 맞느냐?
저는 1계약으로 거래하는 것이 맞다고 생각합니다.
만약 잃을 때는 2계약으로 잃고 벌 때는 1계약으로 메꿔 나가야 하는 상황이 억울하다고 생각되면,
계좌평가금액이 1억 6000만원이 될 때까지 기다렸다가 2계약으로 늘려야 된다고 생각합니다.
그렇지만 그것도 1억 4000만원 상황에서 1계약으로 거래하게 되므로 원칙에 위배되는 것입니다.
결국 잃을 때는 2계약으로 잃고 벌 때는 1계약으로 메꿔 나가야 하는 상황을 고수하는 것이
가장 타당한 방법이라고 느끼고 있습니다.

2. 수익률의 표현
후~ 예상보다 글 쓰는데 시간이 오래 걸리네요/
2번째 짧은 생각은 다음 기회에 올리겠습니다.

두서 없는 짧은 글 읽어주셔서 감사합니다.
장 마감 후 매매일지 올릴 때 다시 뵐께요~
좋은 하루 되세요~^^

- 키호테 드림.





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