[Quantech Fund] 에피소드#17 - 전략 선택시 성능척도
글쓴이 : 상록수 조회수 : 7296 작성일 : 2010-11-01
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오랜만에 매매 관련 글 하나 씁니다.--;
자주 쓰고는 싶은데 그닥 아는게 없으니..

전략을 평가할 때 사용되는 성능척도에 대한 생각입니다.
어떤 전략을 만든 다음 그 전략의 성과, 성능에 대해 판단을 합니다.
여러 종류의 전략 중 사용하고 싶은 전략을 뽑기 위해서
또는 단순히 해당전략이 좋은지 나쁜지 알아보기 위해서
전략의 성능을 판단하는 척도가 필요합니다.

그 때 어떤 기준으로 어떤 성능척도를 가지고 좋다 나쁘다 판단을 할까요.
간단히는 수익금액을 보는 경우도 있을 테고 승률을 보는 사람도 있을 테고.
리스크 대비 수익률인 샤프레이쇼나 ROA 같은 것을 보는 사람들도 있을 테고요.
또는 다양한 형태의 자기만의 성능척도를 개발해서 사용하는 사람도 있을 것 입니다.

그런데 어떤 성능척도가 가장 좋을까요..?

당연한 이야기지만 우리가 어떤 전략을 선택할 때
과거에() 좋았던 전략을 찾는 건 아닐 테죠.
정말 원하는 것은 미래의 성능이고 미래의 수익 가능성 이겠죠.
미래의 성능을 알 수 없으니 과거의 성능으로 미래의 성능을 유추하는 것이고요.

그러면 이런 실험이 가능할 것 같은데요.
다양한 성능척도로 다양한 전략을 뽑은 다음에
어떤 성능척도로 뽑은 전략이 가장 미래 성능을 잘 보여주었는지에 대한 실험 말이죠.
그 전략을 뽑을 때 선택한 성능척도가 가장 좋은 성능척도 아닌가요??

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상해소식.

10
월 달은 중국 상품선물 및 지수선물 모두 시스템트레이더에게 매우 우호적인 장이었습니다.
10월말 기준으로 누적수익률 90%를 넘었습니다.
작년 9월부터 매매 시작했으니 1년이 조금 넘었습니다.
나름 중국시장에 기대를 많이 하고는 있었지만 그래도 기대 이상입니다.

따무즈 광장.. 앞에 보이는 하얀술이 52도짜리 소호도선(어리버리 신선..?)

미모의 울회사 직원분(묘족입니다)

연변맥주라 불리는 빙천맥주(달달한 맛이 좀 있는데 나름 매력있음)

금욜이라 직원들과 즐거운(?)회식중 12시 넘은 시각에 3차전 준비중.. 

우선우유한잔, 옆에 비닐봉다리 안에는 50도짜리 백주 4병이 있습니다.

룽바이 부근(한국 분들 많음), 몇 차 인지.. 잠시 체력회복을 위해 기도 중..
 

 

 


마음의 소리 고위층에서 전자파를 맞으면 수퍼히어로가 될지도 모른다는 생각이 듭니다 (2011-10-12)

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