해외 상품 선물 훑어보기 - COMEX GOLD (1)
글쓴이 : Ultra Risk 조회수 : 8646 작성일 : 2011-05-03
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이번 시간부터 COMEX GOLD 상품에 대해 얘기해 보도록 하겠습니다.

 

보통 한국언론에서 뉴욕상업거래소에서 거래되는 x월 인도분 금선물이 온스당 1500 달러선을 넘었다이런 식으로 얘기 하는데 여기 얘기에서 해당되는 상품이 COMEX GOLD 선물 입니다.

 

미국에 거래되는 금 상품 중 COMEX GOLD 일명 상품 코드 ‘GC’ 라고 불리는 이 상품은 미국 내에서 거래되는 금 상품 선물 중 제일 많은 거래량을 보이고 있습니다.

 다른 GOLD 상품으로 CBOT에서 거래되는 ‘ZG’ 라는 상품이 있기는 하지만 최근들어 거래량이 급속도로 줄어들어 일일 천건도 안 되는 거래량을 보이고 있습니다.

 

 그리고 SPDR Gold Trust 라는 선물이 아닌 ETF 상품이 있습니다. 일명 ‘GLD’ 라고도 하는데요. ETF 외에도 여러 금관련 ETF 상품이 있지만 이 ETF상품이 제일 크며 일일 일천만~이천만 주의 거래량을 보이고 있습니다. 많은 미국의 투자자들이 금 현물이나 선물 보다는 이 ETF를 이용하여 금에 대한 보유 포지션을 가지고 있습니다. 유명한 투자자인 조지 소로스는 작년 말 기준으로 이 상품을 5백만 주 보유하고 있고 그 가치는 7억달러에 해당한다고 합니다.

 


<최대 금 ETF 펀드 'GLD' 이고 COMEX GOLD 선물과 거의 비슷하게 움직임니다. 최근 이 ETF 상품으로의 자금 유입이 금값 상승을 부채질 한다는 의견이 있습니다.>
 

COMEX GOLD 는 미국 동부시간으로 18:00에 시작해서 익일 17:15 까지 GLOBEX 시스템으로 전산거래로 이루어지며 08:20 – 13:30 까지는 피트 거래가 이루어 집니다. 주 중 첫번째 전산거래 시작요일은 일요일 입니다. 미국 동부 시간 일요일 18:00 시에 GLOBEX 시스템이 열립니다. GOLD 피트 거래는 에너지 피트 거래보다 40분 먼저 시작해서 1시간 먼저 끝나는 점을 유의 하십시요. 피트 거래 시간이 거래량이 제일 많은 시간이므로 거래하실 때 참고 하십시요.

 

<1. 거래량에 네모 표시가 본장 시간입니다. 이 날 본장 시간이 끝나고 시간외 거래에서도 거래가 많이 발생하고 가격도 많이 움직인 것을 알 수 있습니다만 많은 경우 본장이 끝나고(ET 13:30) 한 시간 정도(ET 14:30) 이후에는 급격히 거래량도 줄고 가격 움직임도 크지 않습니다.
 2. 단 본 장 이후 발생하는 FRB 금리 발표 (ET 14:15 경) 및 FRB 인사의 발언 및 아직 진행중인 주식시장이나 다른시장의 급격한 변동이 발생하는 경우 본 장이후에 전산거래에서도 가격이 많이 변할 수 있습니다. 아시아 매매 시간대에도 별 움직임이 없는게 일반적이지만 어제 있었던 빈라덴사살 같은 사건이 발생 한다면 큰 가격 변동을 가져 올 수 있습니다.
 3. 단 유럽 주식 시장 시간대는 큰 가격 변화가 빈번합니다. 데이 트레이딩을 하기 위해서는 유럽+US 시간대를 같이하여 트레이딩을 하시는게 유리합니다. 오히려 유럽 주식 시간대에 미국 주식 시간대 보다 더 많이 움직이는 경우도 많습니다.> 

 거래승수는 100 troy ounce 이며 가격을 부를 때 troy ounce xxx US Dollar 라고 부릅니다. 보통 언론에서 온스당 1500 불 이렇게 호칭하는데 실제 온스가 아닌 트로이 온스 입니다. 트로이 온스는 그냥 온스하고 틀리는데 대략 트로이 온스는 31그램이고 일반적인 온스는 28그램입니다. 실제 매매 하는데 별 영향가 없는 얘기지만 상식에 도움이 되실까 얘기 해 봅니다.

 

그리고 최소 틱 단위는 트로이 온스당 0.1 달러입니다. 거래승수가 100 troy ounce 이므로 한 틱당 10 USD 입니다. 이는 Crude Oil, Natural Gas 와 동일 합니다. 그리고 지금 다루는 ‘GC’ 상품은 실물 인수 상품이기 때문에 first notice day(FND) 최초인수통지일 이전에 포지션을 정리하지 않으면 실물 인수 할 수 있습니다. 보통 FND 이전 2 거래일 이전 즈음에 최대 거래량 월물이 변경 되므로 그 즈음 같이 롤오버 하시는게 나을거 같습니다.

 

           거래 승수 : 100 troy ounce

           최소 tick : troy ounce 0.1 달러

           1 틱당 USD : 10 USD

 

거래량은 최근 gold 의 상승과 silver 시장의 급등으로 거래량이 많아 졌지만 금 최대 거래량 월물의 경우 일반적으로 10만에서 20만 정도의 거래량을 보이고 있습니다. 2,3 % 대의 폭락이 있는 경우는 20만에서 30만 정도까지 거래량을 보입니다. 평균 25만건 이상을 보이는 Crude oil 보다는 거래량이 떨어지며 그래서 crude oil 보다는 호가공백의 빈도가 자주 나타나는 편이고 호가 공백의 정도도 crude oil 보다는 커 보입니다. 최근 몇 주간 silver 의 거래량이 gold 를 능가하는 기현상을 보입니다만 일반적으로 gold crude oil 보다는 거래량이 적고 silver, copper 보다는 많고 natural gas 보다는 약간 비슷하거나 많아 보입니다.



<1. GOLD 과 SILVER 의 일 거래량 추이 - 아래 빨간색 막대는 GOLD 거래량, 노란색 선은 SILVER 거래량 입니다. 최근 SILVER 거래량이 눈에 띄게 늘었습니다. 최근을 제외하면 SILVER 는 GOLD 반 정도 되는 거래량을 보임니다.
2. 상단의 녹색 바챠트는 GOLD , 황색 바챠트는 SILVER 입니다. 올해 들어 거칠것 없는 상승을 보여 주고 있습니다.
3. 본 이미지 캡쳐 시 COMEX 의 SILVER 증거금 인상안 발표로 인해 -10% 이하의 하락을 보였다가 현재 -6% 대로 반등한 모습입니다. 한 주 내에 두 번의 증거금 인상이었습니다. 마지막 봉을 참고하십시요> 

트레이더들 사이에서 GOLD 가격을 예측하는 것 특히나 단기적으로 예측하는 것 참 힘들다고들 합니다. 고로 gold 를 트레이딩 하는 것도 쉽지 않구요. GOLD 라는 것이 워렌버핏이 얘기했던 것 처럼 그냥 돌로 볼 수도 있지만 사람들이 전쟁이 났다고 하면 돈보다 가장 먼저 챙기는 것이 금이기도 하지요. 주식처럼 그 회사의 가치, 이익 창출능력, 보유 현금기타 등등으로 주식의 가치를 매길 수도 있지만 금은 그 가치를 보는 사람마다 틀리며 그 가치를 화폐로는 얼마나의 가치가 되는지 매기기 정말 힘들다고 생각 합니다. 가격 아니 가치를 매기는데 무척이나 힘들지만 그래도 일반적으로 시장에서 통용되고 있는 몇 가지 현상을 다음에 얘기 해 보도록 하겠습니다.

 

 



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