델타 관련 문의 입니다.
글쓴이 : 이진수 조회수 : 4595 작성일 : 2012-02-29
1번첨부 : 없음 2번첨부 : 없음 3번첨부 : 없음
블랙숄츠 모형으로 델타를 직접 계산 하여.. 비교하여보니..

코스피 200 / 달력날짜 / 각 종목의 IV 로 계산하였습니다.


계산한 값이랑..고수랑 델타가 달라서 Q&A를 확인하여보니..

"지초지수를 고수의 경우는 kospi200 과 선물을 만기 잔존일 기준으로 합성하여 사용하게 됩니다. "

라는 답글을 보았습니다..


정확한 공식을 알고 싶습니다.


상상나무 안녕하세요~
답변이 늦어 죄송합니다.

GOM구조도를 보시면 GxSymbolStore 오브젝트에 SetGreeksParam이라는 Method가 있습니다.
Greeks계산시 필요한 잔존일수 계산방식, Call, Put 입력 변동성값, 기초자산 선물비율등을 설정하실 수 있습니다.

자세한 내용은 GOM구조도의 메소드 상세설명을 참조하시고
VBA, Delphi, MFC예제에 Greeks라는 이름들의 예제프로그램을 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 질문하셨던 실시간 Greeks 변경도 가능합니다.

감사합니다. (2012-03-02)

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