SetGreeksParam 사용법
글쓴이 : 푸른늑대 조회수 : 4772 작성일 : 2012-04-23
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안녕하세요^^*

 STage-GOM을 사용한 지표만들기에 푹 빠져 있는 1人입니다.
 제가 프로그래밍에 생초짜인 관계로 생각을 구현하는데 많은 어려움이 있네요T_T

 옵션 델타값을 읽어와서 활용을 하는 방법을 쓰고 있습니다만, 옵션 민감도 수치 활용법을 모르겠습니다.
 기본 수치는 변동성이 전일 대표 변동성으로 맞춰져 있는 것으로 아는데, 이것을 역사적 변동성 90일에 맞춰서 사용하고 싶습니다.

 SetGreeksParam를 활용하면, 가능한 거 같습니다만, 예시도 없고 어떻게 사용해야 할지를 모르겠습니다.
 날짜는 달력기준, 시간은 일, 변동성은 역사적변동성 90일, 기초자산은 선물비율 = 100%와 0% 두 가지로 사용할 수 있는 예시를 알려주셨으면 합니다.

 도통 어디에 넣어야 할 지, 위치를 모르겠습니다.

 옵션 가격을 읽어와서 델타값을 표현할 때, 자신이 정한 방식으로 델타값을 읽어오는 예제를 들어주셨으면 합니다.

 그리고 이 메쏘드는 처음에 한 번만 설정해주면 되나요, 아니면, 이벤트가 발생할 때마다 다시 설정해서 써야 하나요???

Friends☆ 안녕하세요.

문의주신 함수에 대한 원형은 다음과 같습니다.

SetGreeksParam (IGreeksCalcType GreeksCalcType, double dUnderMixRatio, double dCallVol, double dPutVol)

여기서 첫번째에 들어가는 파라메터값이 날짜계산방식인데요. 다음과 같은 값이 들어갈 수 있습니다.
igcCalDate(0) : 달력일수 날짜기준 입니다.
igcCalTime(1) : 달력일수 시간기준 입니다.
igcTrdDate(2) : 거래일수 날짜기준 입니다.
igcTrdTime(3) : 거래일수 시간기준 입니다.
igcNA(100) : N.A

두번째 파라메터값은 선물비율입니다. 고수에서는 기초자산으로 선물가격만을 사용하는 것이 아니라 잔존일에 맞추어서 선물과 kospi200 가격을 합성하여 사용할 수 있습니다.
말 그대로 선물비율이기 때문에 선물이 차지하는 비율을 넣으시면 됩니다. 1을 넣으시면 100% 선물가격만으로 계산하는 것이고요.. 0 을 넣으시면 kospi200 가격만으로 계산하게 됩니다.

3,4 번째 파라메터값은 각각 콜, 풋의 변동성값을 넣는 것입니다.
말씀하신 90일 역사적변동성값을 사용하실 경우 90 을 입력하시면 됩니다.

SetGreeksParam(igcCalDate, 1, 90, 90) : 달력일수 날짜기준으로 선물비율 100%로 콜/풋 둘다 역사적변동성 90일로 계산한 민감도를 사용하게 됩니다.

반대로 선물비율 0% 는 두번째 항목만 0 으로 바꾸어 주시면 됩니다.

이 함수는 처음에 한번만 설정해주시면 됩니다. ^^ (2012-04-24)
푸른늑대 답변 감사합니다.
그런데, STage-GOM에서 활용 구문을 알고 싶습니다.
설명해주신대로 STage에서 인식을 못합니다...T_T

Help문서에 나와있는 SetGreeksParam 예시는 다음과 같습니다.
oGom.AddParamVal()
oGom.AddParamVal(0.8)
oGom.AddParamVal(-2)
oGom.AddParamVal(-2)
oGom.RunObject(GxSymbolStore, 1)

그런데 구문을 어디에 넣든 컴파일은 되는데, 해당 파라메터로 계산된 값이 나오지 않고 기본값으로 계산된 값만 나옵니다.
STage를 기본으로 알려주시면 감사하겠습니다.

가능하시면, 임의의 옵션을 하나 불러와서 파라메터를 변경한 값으로 델타값을 불어오는 예시를 들어주셨으면 감사하겠습니다.

그리고, 역사적변동성 90일 파라메터는 "90"이 아니라 "-90"이 아닌가요?
문서에는 그렇게 나와있습니다만... (2012-04-24)
스테이지 안녕하세요. 푸른늑대님
STage Q&A 게시판에 답변을 드렸습니다.

감사합니다.
(2012-04-26)

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