해외 상품 선물 훑어보기 - NYMEX Crude Oil (3)
글쓴이 : Ultra Risk 조회수 : 6932 작성일 : 2011-03-01
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안녕하세요.

 

오늘은 Crude Oil 재고량 발표에 대해 얘기 해 보도록 하겠습니다.

 

우선은 다음 홈페이지를 참조 하십시요.

http://www.eia.doe.gov/

 

이 홈페이지는 미국 에너지부에서 미국 에너지 관련 정보를 제공하는 홈페이지 입니다. 여기를 보시면 에너지 자원뿐 아니라 석유 화학 제품 이라던지 방대한 정보가 있는 것을 아실 수 있습니다. 중요한 점은 이 부서에서 일 주일에 한 번씩 Crude Oil 재고량 발표를 합니다. 일자는 매 주 3번째 근무일 미국 동부시간으로 10:30분 정확한 시간에 발표 됩니다. 그래서 보통은 수요일이고 만약 월요일이 프레지던트 데이라면 목요일 날로 변경되며 시간은 정확히 기억이 나지는 않지만 11:00 정도라고 알고 있습니다. 왜나면 목요일 10:30 에는 natural gas 재고량 발표이기 때문입니다. 전에 한번 이런 경우가 있었는데요. 휴일도 없는데 수요일, 목요일도 발표를 안 하고 이상하게 생각하고 그냥 지나갔는데 갑자기 금요일날 발표를 해서 어이없어 했는데 알고 보니 월, 화 미국 동부 지방 폭설로 워싱턴 지역 관공서들이 쉬어서 순연되었던 것이었습니다.

 

어쨌든 이 재고량 발표는 ‘CL’ 상품의 가격을 결정하는 요소 중 하나입니다. 재고가 많아지면 가격이 낮아지고 재고가 적어지면 가격이 높아지기 마련입니다.
 

 

첨부파일은 yahoo 홈페이지의 economy calendar 에 미국 경제 지표 발표 테이블 입니다.  밑줄 친 부분 10:30 Crude Oil Inventories 라고 나오네요. 지난 주 보다 재고량이 1.54 밀리언 배럴이 줄었다고 나오네요. 보통 미국 경제 미디어에 전문가 들이 나와서 말하기를 시장 예상치 보다 얼마 높게 나왔다 낮게 나왔다 해서 그게 가격을 영향을 미쳤다고 말하는데 말하는데 이와 같은 논리로 설명이 안 되게 움직이는 경우도 상당히 많습니다. 시장 예상치 라는 것도 증권사들마다 다 틀리고 그게 맞는지 틀린 지도 모르고 발표와 발표 사이 1일주일이라는 시간이 있기 때문에 발표 전에 시장가격이 이미 예상 치에 맞게 맞춰 졌을 수도 있고 더 오버해서 맞춰 졌을 때도 있고요.

 최근에 한 달 정도 재고량이 계속 줄고 있다면 근래 유가가 강세를 보일 것이다라는 약간 장기적인 추측을 해 볼 수 있지만 아래 챠트를 보면 알다시피 발표 직후 급상승해서( 97.15 -> 97.75 ) 바로 96.20 으로 꽂아 버렸다가 조금 쉬었다가 98.50 까지 올려 버리는 군요.

 

 

주식 시장도 회사에 대한 정보를 내부인이나 펀드 매니저 분들이 제일 잘 알 수 밖에 없는데 상품 시장은 더 그런 것 같습니다. 거대 석유 메이저 직원들, 사우디 왕자들, 자기들끼리 소문을 주고 받고 하는 NYMEX 브로커들이 더 잘 알 수 밖에 없고 그래서 펀더멘탈 분석으로 단기적으로 수익을 내기는 참 힘들어 보입니다.

 어쨌든 가격을 중심으로 하는 시스템 트레이딩을 하는 경우 이 시점에 시장의 변동성에 주목, 주의해 보는 것도 괜찮은 생각이라고 생각 됩니다. 인벤토리 결과에 초점을 맞추는 것 보다 이 때의 움직임으로 다음 일주일간 움직임을 예상해 봐도 되고, 정보가 새나간다는 가정을 하고 발표일 전일에 움직임에 주목에 해 봐도 되고, 너무 이 때 가격이 너무 튄다고 하면 이 때의 매매를 피할 수도 있고, 가격을 무시할 수도 있고, 그리고 발표 직전 2,30분부터 눈치를 보느라 시장의 가격 변동이 줄어드는 경향이 있는데 그 점을 생각해 볼 수도 있고 그 외 많이 생각해 볼 수 있겠습니다.

 이 때 한 가지 유의 할 점도 있는데 한국에서는 시세 전달의 시차가 있기 때문에 그렇게 보이지 않을 수도 있지만 이 때의 호가의 변동이 심해서 시장가 주문을 사용하는 경우 많은 슬리피지를 발생하여 체결되는 경우도 발생 하는데 이 점 유의하시기 바랍니다. 나중에 언급할 Natural gas 상품의 경우 이 현상이 더욱 더 심해서 전혀 생각 치도 못한 가격에 체결되기도 하고요. 사실 Natural gas 인벤토리 발표시는 조금이라도 유리하게 체결시켜야지 하는 마음을 가지고 지정가 주문을 이용하면 체결시키기가 참 쉽지 않습니다.

 

다음에는 어떤 얘기를 할지 미정입니다^^. 감사합니다.


MarketCraft 2002년 겨울에 가정용 난방유 한통 채우고 hts 연구(?)하던 때가 기억납니다. ㅋㅋ
오늘 원유 과거데이터를 보니 그 때 25-30불 정도 했네요. T.T
그 때 넣어둔 기름이 아직도 남아서 가끔 방바닥을 데우지만
본의 아니게 장기투자...ㅎㅎㅎ (지금 아는걸 그 때도 알았더라면-류시화역)

eia 사이트가서 그냥 둘러보다 영문텍스트 압박으로 그냥 나오려니
volatility, uncertainty, option price 뭐 이런게 보여서 상품선물도
옵션거래를 하는구나 생각했죠. ^^;;

시장을 이해하는데 옵션만한게 없다는 생각이라 상품선물 옵션거래가
어찌 돌아가는지 궁금하네요. 다음 글 결정하셨다면 다음으로 미루구요. ^^ (2011-03-01)
Ultra Risk 상품옵션 거래는 안 해 봐서 잘 모르고요. 시장조사 겸 e-mini S&P500 옵션 몇 번 잡아 봤습니다. 그때 유동성도 별로고 데이터 구하는 것도 힘들고 해서 하다 말았습니다. 그리고 아는 한국계 미국 트레이더가 곡물 상품 선물에 옵션을 간간히 섞어서 포트폴리오를 구성하는 것을 봤었던 기억이 납니다. (2011-03-02)

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